Cara Meningkatkan 'Win Rate' dengan Position Sizing Profesional

Banyak trader fokus pada entry point, indikator, atau pola candlestick untuk meningkatkan performa trading. Namun, trader profesional tahu bahwa faktor paling menentukan bukan hanya sinyal entry, tetapi ukuran posisi atau position sizing.

Dengan position sizing yang tepat, trader dapat meningkatkan win rate trading, menjaga konsistensi, dan melindungi modal bahkan ketika menghadapi pasar yang tidak stabil.

Artikel ini membahas tiga teknik position sizing profesional yang terbukti efektif: volatility based sizing, portfolio heat control, dan scaling rules.

Mengapa Position Sizing Penting untuk Win Rate

Win rate bukan hanya soal seberapa sering trader menang, tetapi juga apakah setiap kemenangan mampu menutup kerugian sebelumnya.

Mengutip Groww, position sizing membantu menjaga kerugian tetap kecil sehingga kemenangan kecil sekalipun tetap berdampak signifikan.

Dengan position sizing yang tepat, trader bisa tetap profit meski win rate tidak terlalu tinggi.

Teknik Position Sizing Profesional untuk Meningkatkan Win Rate

Berikut tiga pendekatan utama yang digunakan profesional untuk menyeimbangkan ukuran posisi, risiko, dan eksposur portofolio.

1. Volatility based sizing

Teknik ini menentukan ukuran posisi berdasarkan volatilitas saham. Semakin tinggi volatilitas, semakin kecil ukuran posisi. Sebaliknya, semakin rendah volatilitas, semakin besar posisi yang boleh diambil.

Metode ini menjaga jarak stop loss tetap proporsional dan mengurangi risiko terkena stop out akibat fluktuasi normal.

Cara menerapkannya:

1. Ukur volatilitas menggunakan ATR (Average True Range).
2. Tentukan risiko per trade, misalnya 1 persen dari modal.
3. Hitung jarak stop loss berdasarkan kelipatan ATR.
4. Hitung ukuran posisi: risiko ÷ jarak stop loss.

Contoh:

• Modal = US$5.000
• Risiko per trade = 1 persen = US$50
• ATR = US$2
• Stop loss = 1.5 ATR = US$3
• Ukuran posisi = 50 ÷ 3 ≈ 16 unit

Volatility based sizing memastikan setiap trade memiliki risiko yang konstan.

2. Portfolio heat control

Portfolio heat adalah total risiko yang sedang terbuka di portofolio. Trader profesional membatasi total heat agar portofolio tidak terkena kerugian besar sekaligus.

Aturan umum:

• Batasi portfolio heat pada 3 sampai 6 persen modal.
• Jika trading 3 posisi, masing-masing hanya boleh menanggung risiko sekitar 1 sampai 2 persen.
• Jika volatilitas pasar meningkat, kurangi jumlah posisi.

Contoh:

• Modal = US$5.000
• Portfolio heat maksimal = 5 persen = US$250
• Jika tiga posisi aktif:
• Risiko per posisi = 250 ÷ 3 ≈ 83 dolar.

Jika satu posisi sudah terlalu berisiko, posisi lainnya harus lebih kecil agar total heat tetap terkontrol.

Portfolio heat menjaga trader dari overexposure dan menjaga win rate tetap stabil.

3. Scaling rules untuk meningkatkan probabilitas

Scaling adalah teknik masuk atau keluar posisi secara bertahap, bukan sekaligus. Teknik ini mengurangi risiko entry terlalu awal dan membantu trader mengikuti momentum.

Ada dua jenis scaling:

a. Scaling in (menambah posisi saat harga bergerak sesuai arah)

Cocok untuk:

• Tren kuat
• Breakout valid
• Momentum tinggi

Entry pertama kecil, entry kedua dan ketiga lebih besar setelah harga terkonfirmasi.

Manfaat:

• Mengurangi risiko saat sinyal awal masih lemah.
• Mengunci probabilitas tinggi karena entry tambahan dilakukan setelah validasi.

b. Scaling out (mengurangi posisi untuk mengamankan profit)

Cocok untuk swing trading dan tren jangka menengah.

Manfaat:

• Mengamankan sebagian profit.
• Mengurangi tekanan psikologis saat floating profit besar.
• Membuat posisi lebih tahan terhadap retracement.

Scaling rules sangat berpengaruh pada win rate karena mengurangi kerugian dari entry terlalu cepat dan memaksimalkan posisi pada momentum yang kuat.

Strategi Praktis Menggabungkan Tiga Teknik Ini

Trader profesional biasanya menggabungkan ketiganya menjadi framework berikut:

1. Tentukan risiko per trade tetap (misalnya 1 persen). Ini menjadi dasar menghitung ukuran posisi dengan teknik volatilitas.
2. Backtest volatilitas saham dan pilih stop loss berbasis ATR. Stop loss adaptif mengurangi noise dan menjaga konsistensi.
3. Batasi portfolio heat pada kondisi volatilitas tinggi. Jika VIX naik, jumlah posisi diturunkan.
4. Gunakan scaling in pada momen breakout kuat. Entry bertahap meningkatkan win rate karena sebagian posisi hanya diambil jika struktur harga jelas.
5. Gunakan scaling out pada target profit bertingkat. Misalnya menjual 30 persen di target 1, 40 persen di target 2, dan 30 persen sisanya trailing stop.

Contoh Penerapan Position Sizing Profesional

Misalkan modal trader = US$10.000.

• Risiko per trade = 1 persen = US$100.
• ATR saham = US$1.5.
• Stop loss = 2 ATR = US$3.
• Ukuran posisi = 100 ÷ 3 ≈ 33 unit.
• Portfolio heat maksimum = 5 persen = US$500.

Artinya maksimal membuka 5 posisi risiko masing-masing 1 persen.

Scaling rules:

• Entry pertama 40 persen posisi.
• Entry kedua 30 persen setelah breakout.
• Entry ketiga 30 persen jika retest berhasil.

Teknik ini memperbesar peluang win rate dan menjaga potensi rugi tetap kecil.

Kesimpulan

Position sizing adalah elemen kunci dalam meningkatkan win rate trading. Dengan menggunakan volatility based sizing, portfolio heat control, dan scaling rules, trader dapat menyesuaikan ukuran posisi secara objektif, melindungi portofolio dari risiko berlebihan, dan meningkatkan probabilitas sukses dari setiap trade.

Strategi ini membuat trading lebih stabil dan tidak bergantung pada sinyal entry semata.

Ingin melatih position sizing profesional pada saham global?

Gunakan Gotrade untuk uji strategi tradingmu dengan fitur trading 24 jam/5 hari.

FAQ

1. Bagaimana position sizing meningkatkan win rate?
Dengan menjaga risiko per trade kecil dan konsisten sehingga kerugian tidak menghancurkan profit.

2. Apa itu volatility based sizing?
Teknik menentukan ukuran posisi berdasarkan tingkat volatilitas saham menggunakan ATR.

3. Apa itu portfolio heat?
Total risiko seluruh posisi aktif dalam portofolio yang harus dibatasi agar tidak overexposed.

Disclaimer: PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.